В Президентской академии прошло первое в учебном году заседание научно-исследовательского семинара  ВШФМ на тему «Количественные методы в финансах».

Семинар проводится на базе вуза каждый месяц. Руководство над проектом осуществляет  профессор Виген Минасян.

На прошедшей встрече состоялась презентация исследования выпускника магистерской программы «Финансы и кредит» ВШФМ академии Олега Васина. Докладчик рассмотрел тему «Построение модели расчета кредитного риска портфеля негосударственного пенсионного фонда с использованием модели Мертона».

Свою главную цель автор видел в разработке модели прогнозирования кредитного риска портфеля инвестиций негосударственного пенсионного фонда. Исследователь использовал для этого современные методы риск-менеджмента, а также брал в расчет корреляцию вероятностей дефолта корпоративных заемщиков.

Спикер выступил с предложением модели расчета кредитного риска для НПФ. Благодаря данному подходу можно учитывать помимо частных вероятностей дефолта также взаимосвязь дефолтов, которые относятся к одному инвестиционному классу.

Фото: РАНХиГС